Bollinger Bands Reversal Strategy

Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Introdução O Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bandas Bollinger estreitas. De acordo com John Bollinger, períodos de baixa volatilidade são freqüentemente seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, uma contração da volatilidade ou estreitamento das bandas pode antecipar um avanço significativo ou declínio. Uma vez que o jogo de squeeze está ligado, um sinal de quebra de faixa subseqüente sthe início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um aperto e quebra subseqüente acima da banda superior. Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra abaixo da banda inferior. Definindo os Indicadores Antes de analisar os detalhes, vamos analisar alguns dos principais indicadores para esta estratégia de negociação. Primeiro, para fins ilustrativos, note que estamos usando preços diários e definindo as Bandas de Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão. Estes podem ser alterados para atender às preferências de negociação one039s ou as características da segurança subjacente. Bollinger Bands começar com o SMA de 20 dias de preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então ajustadas dois desvios padrão acima e abaixo desta média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se movem para a média móvel quando a volatilidade se contrai. Há também um indicador para medir a distância entre as Bandas de Bollinger. Apropriadamente, este indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth. É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior. Compreensivelmente, as ações com preços mais altos tendem a ter leituras de BandWidth maiores do que as ações com preços mais baixos. Se o preço for igual a 100 e a largura de banda igual a 5, a largura de banda será 5 do preço. Se o preço for igual a 20 e a largura de banda igual a 1, a largura de banda também será de 5. Tenha isso em mente quando usar o indicador. O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de implementar. Primeiro, procure títulos com estreitamento Bollinger Bands e baixos níveis BandWidth. Idealmente, BandWidth deve estar perto da extremidade baixa de seu intervalo de seis meses. Em segundo lugar, espere um intervalo de banda para sinalizar o início de um novo movimento. Uma ruptura de banco da parte superior é bullish, quando uma ruptura de banco da descida é bearish. Observe que as bandas de estreitamento não fornecem pistas direcionais. Eles simplesmente inferem que a volatilidade está se contraindo e os cartistas devem estar preparados para uma expansão da volatilidade, o que significa um movimento direcional. BandWidth Recap sinal: bandas Bollinger estreita na tabela de preços. O BandWidth está perto da extremidade baixa de seu intervalo de seis meses. Intervalos de preços acima da banda superior ou abaixo da banda inferior. Trading Signals Mesmo que o Bollinger Band Squeeze seja direto, os chartists devem pelo menos combinar essa estratégia com a análise de gráficos básicos para confirmar os sinais. Por exemplo, uma ruptura acima da resistência pode ser usada para confirmar uma ruptura acima da banda superior. Da mesma forma, uma quebra abaixo do suporte pode ser usada para confirmar uma ruptura abaixo da banda inferior. As quebras de banda não confirmadas estão sujeitas a falha. O gráfico abaixo mostra a Starbucks (SBUX) com dois sinais dentro de um período de dois meses, o que é relativamente raro. Após um aumento em março, as ações se consolidaram com uma ampla faixa de negociação. SBUX quebrou a banda inferior duas vezes, mas não quebrou o apoio a partir de meados de março baixa. A análise básica do gráfico revela um padrão de tipo de cunha em queda. Observe que esse padrão se formou após um aumento no início de março, o que o torna um padrão de continuação otimista. SBUX subsequentemente rompeu acima banda superior e, em seguida, quebrou a resistência para confirmação. Após o aumento acima de 40, o estoque novamente se mudou para uma fase de consolidação como as bandas estreitadas e BandWidth caiu para trás para o extremo inferior da sua gama. Outra configuração estava em preparação, uma vez que o aumento e consolidação plana formaram uma bandeira de touro em julho. Apesar deste padrão de alta, SBUX nunca quebrou a banda superior ou resistência. Em vez disso, SBUX quebrou a faixa inferior e apoio, o que levou a um declínio acentuado. Como o Bollinger Band Squeeze não fornece pistas direcionais, os cartistas devem usar outros aspectos da análise técnica para antecipar ou confirmar uma quebra direcional. Além disso, para a análise de gráfico básico, chartists também pode aplicar indicadores complementares para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação. Momentum osciladores e médias móveis são de pouco valor durante uma consolidação, porque esses indicadores simplesmente aplainar junto com ação de preço. Em vez disso, os profissionais devem considerar o uso de indicadores baseados em volume, como a Linha de Distribuição de Acumulação, Fluxo de Dinheiro Chaikin, o Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) ou On Balance Volume (OBV). Sinais de acumulação aumentam as chances de uma ruptura upside, enquanto sinais de distribuição aumentam as chances de uma quebra de queda. O gráfico acima mostra Lowes Companies (LOW) com o Bollinger Band Squeeze ocorrendo em abril de 2011. As bandas mudaram para a sua faixa mais estreita em meses como a volatilidade contraiu. A janela do indicador mostra o fluxo de dinheiro de Chaikin que enfraquece em março e que gira negativo em abril. Observe que CMF atingiu seu menor nível desde janeiro e continuou menor no início de maio. Leituras negativas no Fluxo de Dinheiro Chaikin refletem a distribuição ou a pressão de venda que pode ser usada para antecipar ou confirmar uma quebra de suporte no estoque. O exemplo acima mostra Intuit (INTU) com um Bollinger Band Squeeze em setembro e breakout no início de outubro. Durante o aperto, observe como On Balance Volume (OBV) continuou a mover-se mais, o que mostrou acumulação durante a gama de setembro de negociação. Sinais de pressão de compra ou de acumulação aumentaram as chances de um breakout upside. Antes de romper, o estoque abriu abaixo da faixa inferior e, em seguida, fechado atrás acima da banda. Observe que um padrão de perfuração formado, que é um padrão de reversão de castiçal bullish. Este padrão reforçou o apoio e acompanhar através de foreshadowed o breakout upside. The Head Fake Em seu livro, Bollinger em Bollinger Bands, John Bollinger aconselha os chartistas a tomar cuidado com a falsificação da cabeça. Isso ocorre quando os preços quebram uma banda, mas de repente inverter e mover a outra maneira, semelhante a um touro ou urso armadilha. Uma falsificação da cabeça bullish começa quando as vendas de Bollinger se contraem e os preços quebram acima da faixa superior. Este sinal de alta não dura muito tempo, porque os preços recuam rapidamente abaixo da banda superior e passam a quebrar a banda inferior. Uma falha de cabeça baixa começa quando Bollinger Bands contrato e os preços abaixo da banda inferior. Este sinal de baixa não dura muito tempo, porque os preços recuam rapidamente acima da banda inferior e procedem a quebrar a banda superior. Conclusões O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia de negociação destinada a encontrar consolidações com volatilidade decrescente. Na sua forma mais pura, esta estratégia é neutra ea quebra subsequente pode ser para cima ou para baixo. Os cartistas, portanto, devem empregar outros aspectos da análise técnica para formular uma tendência de negociação para agir antes do intervalo ou confirmar o intervalo. Atuar antes do intervalo melhorará a relação risco-recompensa. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 ETF com Bandas Bollinger eo indicador BandWidth. Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. Este código divide a diferença entre a banda superior ea faixa inferior pelo preço de fecho, que mostra BandWidth como uma percentagem do preço. Em geral, BandWidth é estreito quando é inferior a 4 de preço. Os cartistas podem usar níveis mais altos para gerar mais resultados ou níveis mais baixos para gerar menos resultados. Bollinger Band Squeeze: Forex Swing Estratégia de Negociação 6: (Bollinger Bands Estratégia com 20 Período) A estratégia bandas bollinger com 20 média móvel período é quase semelhante às outras duas estratégias de negociação bollinger banda listados abaixo (você pode clicar nos links para vê-los ). AS CONFIGURAÇÕES DA BANDA BOLINGER Aqui estão as configurações da banda bollinger: 2 desvio padrão o período deve ser definido para 20 (você também pode tentar período 14) AS REGRAS DE ENTRADA DE COMÉRCIO DA BOLLINGER BANDAS ESTRATÉGIA COM 20 PERIOD Antes que nós começ As regras da estratégia de negociação forex aqui são algumas coisas que você precisa saber sobre este sistema de comércio: se o preço está se movendo abaixo do período de 20 (a linha do meio), então o mercado está em uma tendência de baixa. Se o preço estiver se movendo acima do período 20. Considere o mercado está em uma tendência de alta. O preço tem que vir e tocar a linha de banda de meio bollinger (o período de 20) para qualquer comércio a ser iniciado. A linha de banda de bollinger superior ou as linhas de banda inferiores bollinger pode ser usado para tomar lucro (assim que o preço toca, exitthis é uma opção para tirar lucro em seus comércios) O mercado está em uma tendência de baixa e, em seguida, o preço sobe para tocar o Linha de banda de bollinger média. Assim que esta linha de meio é tocada, coloque uma ordem de stop de venda cerca de 3-5 pips sob a baixa do castiçal que tocou. Ou você pode esperar para ver se um castiçal de reversão bearish é formado primeiro antes de colocar a sua ordem stop venda. A ordem de fim de venda deve ser lugar somente depois que este castiçal fecha. Coloque sua perda stop em qualquer lugar 5-10 pips (ou mais) acima do alto do castiçal. Quando tirar lucro ou sair de um comércio - algumas opções que você pode usar: quando o preço volta para baixo e toca a linha de banda inferior bollinger (você sair do seu comércio de venda) (curto) ou definir o seu nível de lucro tomar igual à distância o preço Viajou em pips durante esse aumento para tocar a linha de banda de bollinger média (veja a linha pontilhada azul abaixo no gráfico). Então você usa essa diferença no movimento pip e calcular a que nível de preço abaixo você precisa colocar seu alvo de lucro take. Ou você também pode usar o balanço anterior baixa (inferior) como o seu nível de alvo de lucro. Espero que este gráfico aqui torna as coisas um pouco mais claras para você: para comprar você tem que fazer o oposto da venda (curto) regras comerciais. É muito fácil: coloque a sua ordem de compra parar 3-5 pips acima do alto do castiçal que toca a linha de banda de meio bolling. Coloque-o para parar a perda 5-10 pips ou mova-se abaixo da baixa deste castiçal. Em seguida, definir você tomar metas de lucro como descrito acima nas regras de venda, mas no oposto. VANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO BOLLINGER BANDS COM 20 PERÍODOS entradas de baixo risco (com pequenas perdas) com uma boa relação risco: recompensa pode fazer grandes lucros facilmente quando você troca em prazos maiores como o 4hr ou o uso diário de preço (otimista ou inversão Castiçais) para confirmar sua entrada aumenta suas chances de um comércio ser rentável. Em um bom mercado de tendências, este sistema funciona muito bem. DESVANTAGENS DA ESTRATÉGIA DAS BANDAS DE BOLLINGER COM 20 PERÍODO Como todos os sistemas e estratégias de negociação, eles têm falhas ou fraquezas quando o mercado se comporta um pouco diferente das condições em que foram projetados para se comportar bem dentro A principal desvantagem da estratégia de bandas de bollinger com 20 período é que Em um mercado não tendência, este sistema de comércio irá executar mal. Por favor, não se esqueça de tweet e compartilhar este post, clicando nos botões abaixo se youve apreciado isso. Obrigado. Deixe uma resposta Cancelar respostaBollinger Bands b Trading Estratégia (Setup 038 Filter) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: Connors Group. Conceito: Estratégia de troca de reversão média baseada em Bandas de Bollinger b. Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da configuração do padrão e do filtro de tendência. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração comercial: Longos negócios: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2). Negócios Curtos: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Índice: Barra atual. Trade Entry: Long Trades: Uma compra no aberto é colocado depois de uma configuração otimista. Curta Trades: A venda no aberto é colocado após uma configuração bearish. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​testadas: MALength amp MATrendLength (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). MATrend (Close, MATrendLength) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de MATrendLength. O valor padrão para MATrendLength é 200. MA (Close, MALength) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de MALength. O valor padrão para MALength é 5. Std (MALength) é um desvio padrão de amostra ao longo de um período de MALength. StDev é um número de desvios padrão para incluir no envelope de preço. O valor padrão para StDev é 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. LowerBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) / (UpperBandi LowerBandi). Quanto menor for o b, mais o mercado é relativo à história recente. Quanto mais alto o b, mais o mercado é relativo à história recente. Índice: i MATrendLength 80, 250, Passo 5 MALength 5, 60, Passo 1 StDev 1 Longos negócios: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0,2) amp (bi 2 lt 0,2) amp (bi 3 lt 0,2) . Negócios Curtos: (Closei 1 lt MATrendi 1) amp (bi 1 gt 0,8) amp (bi 2 gt 0,8) amp (bi 3 gt 0,8). Índice: i Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração otimista. Curta Trades: A venda no aberto é colocado após uma configuração bearish. Tendência Sair: Long Trades: Uma venda no fechamento é colocado após b gt 0,8. Curtas Trades: Uma compra no fechamento é colocada após b lt 0,2. Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é a média True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Curtas: Uma parada de compra é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 MATrendLength 80, 250, Passo 5 MALength 5, 60, Passo 1